Сравнение MOD с WSM
MOD (Modine Manufacturing Company) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MOD in Auto Parts, WSM in Specialty Retail. Over the past 10 years, MOD returned 39.33%/yr vs 25.23%/yr for WSM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 106.15%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 15.60%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции WSM по среднегодовой доходности: 39.33% против 25.23% соответственно.
MOD
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 106.15%
- 6 месяцев
- 78.85%
- 1 год
- 193.99%
- 3 года*
- 104.57%
- 5 лет*
- 73.77%
- 10 лет*
- 39.33%
WSM
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 51.57%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 25.23%
Сравнение доходности по годам MOD и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 106.15% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 15.60% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -30.49% | 68.60% | 42.38% | 50.07% | 0.61% | 10.20% |
Correlation
The correlation between MOD and WSM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between MOD and WSM shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOD:
$14.86B
WSM:
$24.58B
MOD:
$4.66
WSM:
$8.93
MOD:
59.05
WSM:
22.96
MOD:
3.81
WSM:
4.64
MOD:
4.64
WSM:
3.17
MOD:
12.36
WSM:
13.14
MOD:
$3.18B
WSM:
$7.88B
MOD:
$731.10M
WSM:
$3.63B
MOD:
$276.90M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. WSM — Ранг доходности на риск
MOD
WSM
Сравнение MOD c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOD | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.09 | 1.37 | +5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.47 | 3.10 | +17.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 0.95 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.50 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MOD и WSM
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -89.01% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -23.27% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -36.79% | -14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -51.92% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -59.71% | -28.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -6.74% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.67% | -25.05% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 10.23% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и WSM
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 24.73% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.73% | 10.85% | +13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.64% | 24.47% | +28.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 33.65% | +32.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.28% | 44.63% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 44.22% | +14.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и WSM
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.34% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и WSM
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and WSM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (24.73%) compared to WSM (10.85%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs WSM's -89.01%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор