PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOD с SPXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOD с SPXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOD (Modine Manufacturing Company) and SPXC (SPX Corporation) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while SPXC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MOD returned 39.33%/yr vs 30.96%/yr for SPXC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOD и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOD показывает доходность 106.15%, что значительно выше, чем у SPXC с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции SPXC по среднегодовой доходности: 39.33% против 30.96% соответственно.

MOD

1 день
-0.46%
1 месяц
0.82%
С начала года
106.15%
6 месяцев
78.85%
1 год
193.99%
3 года*
104.57%
5 лет*
73.77%
10 лет*
39.33%

SPXC

1 день
0.94%
1 месяц
13.37%
С начала года
14.94%
6 месяцев
11.54%
1 год
45.81%
3 года*
39.57%
5 лет*
30.08%
10 лет*
30.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOD и SPXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOD
Modine Manufacturing Company		106.15%15.16%94.19%200.60%96.83%-19.67%63.12%-28.77%-46.49%35.57%
SPXC
SPX Corporation		14.94%37.48%44.06%53.86%10.00%9.42%7.19%81.65%-10.77%32.34%

Correlation

The correlation between MOD and SPXC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.36

The correlation between MOD and SPXC shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOD:

$14.86B

SPXC:

$11.62B

EPS

MOD:

$4.66

SPXC:

$5.19

Коэффициент P/E

MOD:

59.05

SPXC:

44.32

Коэффициент PEG

MOD:

3.81

SPXC:

0.01

Коэффициент P/S

MOD:

4.64

SPXC:

4.78

Коэффициент P/B

MOD:

12.36

SPXC:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$3.18B

SPXC:

$2.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$731.10M

SPXC:

$909.30M

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$276.90M

SPXC:

$475.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Modine Manufacturing Company

SPX Corporation

Часто сравнивают с MOD:
MOD с POWLMOD с CLSMOD с CAMTMOD с NVDAMOD с VRTMOD с MPTIMOD с CNM
Часто сравнивают с SPXC:
SPXC с SPYSPXC с SPXTSPXC с SPXLSPXC с XBISPXC с VUAA.LSPXC с UPROSPXC с VSP.TO

Доходность на риск

MOD vs. SPXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг доходности на риск SPXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOD c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODSPXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.26

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.92

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

1.99

+5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.47

5.09

+15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOD vs. SPXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа SPXC равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODSPXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.26

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.86

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.34

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MOD и SPXC

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и SPXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODSPXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-81.12%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-23.15%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.61%

-33.54%

-18.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.14%

-38.32%

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.13%

-50.26%

-37.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-5.39%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.67%

-29.02%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

9.03%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и SPXC

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 24.73% по сравнению с SPX Corporation (SPXC) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODSPXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.73%

10.68%

+14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.64%

27.88%

+24.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.47%

36.54%

+29.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.28%

35.14%

+25.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

37.46%

+21.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и SPXC

Ни MOD, ни SPXC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%386.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и SPXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
954.40M
566.80M
(MOD) Общая выручка
(SPXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOD и SPXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Modine Manufacturing Company и SPX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
22.5%
40.7%
Активы портфеля
MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

SPXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 230.60M при выручке в 566.80M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

SPXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 87.70M при выручке в 566.80M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

SPXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.90M при выручке в 566.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

MOD and SPXC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOD has higher volatility (24.73%) compared to SPXC (10.68%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs SPXC's -81.12%.

MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOD и SPXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор