Сравнение MOD с META
MOD (Modine Manufacturing Company) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MOD returned 39.93%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 105.60%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции META по среднегодовой доходности: 39.93% против 17.39% соответственно.
MOD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 105.60%
- 6 месяцев
- 96.24%
- 1 год
- 182.79%
- 3 года*
- 103.03%
- 5 лет*
- 73.98%
- 10 лет*
- 39.93%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам MOD и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 105.60% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between MOD and META is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MOD:
$14.82B
META:
$1.45T
MOD:
$4.66
META:
$27.47
MOD:
58.90
META:
20.64
MOD:
3.80
META:
0.85
MOD:
4.62
META:
6.78
MOD:
12.32
META:
5.97
MOD:
$3.18B
META:
$214.96B
MOD:
$731.10M
META:
$176.14B
MOD:
$276.90M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. META — Ранг доходности на риск
MOD
META
Сравнение MOD c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOD | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.93 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | -0.54 | +7.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | -1.12 | +20.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOD и META
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -76.74% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -33.30% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -34.15% | -17.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.14% | -76.74% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -76.74% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -28.06% | +17.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.66% | -15.83% | -21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 16.06% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и META
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 10.17% | +15.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.74% | 26.91% | +25.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 35.52% | +31.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.36% | 44.04% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.84% | 38.67% | +20.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и META
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и META
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and META have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (25.85%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs META's -76.74%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор