PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOD с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOD с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOD (Modine Manufacturing Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MOD returned 39.33%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOD показывает доходность 106.15%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции MOD превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 39.33% против 13.14% соответственно.

MOD

1 день
-0.46%
1 месяц
0.82%
С начала года
106.15%
6 месяцев
78.85%
1 год
193.99%
3 года*
104.57%
5 лет*
73.77%
10 лет*
39.33%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOD и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOD
Modine Manufacturing Company		106.15%15.16%94.19%200.60%96.83%-19.67%63.12%-28.77%-46.49%35.57%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between MOD and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.29

Over the past year, the correlation between MOD and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOD:

$14.86B

BRK-B:

$1.05T

EPS

MOD:

$4.66

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

MOD:

59.05

BRK-B:

14.49

Коэффициент PEG

MOD:

3.81

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

MOD:

4.64

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

MOD:

12.36

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$3.18B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$731.10M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$276.90M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Modine Manufacturing Company

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MOD:
MOD с POWLMOD с CLSMOD с CAMTMOD с NVDAMOD с VRTMOD с MPTIMOD с CNM
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MOD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOD
Ранг доходности на риск MOD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
-0.09

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-0.03

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.09

-0.14

+7.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.47

-0.30

+20.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOD vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

-0.09

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.65

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.48

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MOD и BRK-B

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-53.86%

-43.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.55%

-9.42%

-18.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.61%

-14.95%

-36.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.14%

-26.58%

-29.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.13%

-29.57%

-58.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-9.78%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.67%

-11.07%

-26.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.52%

4.49%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и BRK-B

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 24.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.73%

3.98%

+20.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.64%

10.87%

+41.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.47%

14.38%

+52.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.28%

17.13%

+43.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

19.44%

+39.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и BRK-B

Ни MOD, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
954.40M
93.68B
(MOD) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOD и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Modine Manufacturing Company и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
22.5%
28.8%
Активы портфеля
MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

MOD and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOD has higher volatility (24.73%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs BRK-B's -53.86%.

MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOD и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор