PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с SMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с SMOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while SMOT is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Both are passively managed. Over the past 3 years, MOAT returned 10.80%/yr vs 11.44%/yr for SMOT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for SMOT.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и SMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у SMOT с доходностью 7.25%.

MOAT

1 день
0.02%
1 месяц
0.06%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-2.43%
1 год
12.09%
3 года*
10.80%
5 лет*
7.84%
10 лет*
14.10%

SMOT

1 день
0.92%
1 месяц
2.27%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.97%
3 года*
11.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и SMOT

2026 (YTD)2025202420232022
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.35%13.20%10.73%31.89%2.73%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		7.25%6.46%10.71%17.31%3.85%

Correlation

The correlation between MOAT and SMOT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between MOAT and SMOT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOAT и SMOT

Секторы
MOAT
SMOT

Технологии

33.8%
22.2%

Потребительский защитный сектор

17.0%
7.9%

Здравоохранение

15.9%
18.8%

Промышленность

13.8%
11.7%

Финансовые услуги

9.0%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
13.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

0.8%
2.6%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Энергетика

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

MOAT
33.8%
SMOT
22.2%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.0%
SMOT
7.9%

Здравоохранение

MOAT
15.9%
SMOT
18.8%

Промышленность

MOAT
13.8%
SMOT
11.7%

Финансовые услуги

MOAT
9.0%
SMOT
5.9%

Потребительский циклический сектор

MOAT
7.3%
SMOT
13.4%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
SMOT
2.4%

Недвижимость

MOAT
0.8%
SMOT
2.6%

Сырьевые материалы

MOAT

-

SMOT
7.6%

Энергетика

MOAT

-

SMOT
4.5%

Коммунальные услуги

MOAT

-

SMOT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVYSMOT с FNY

Доходность на риск

MOAT vs. SMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c SMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATSMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.05

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.62

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

1.69

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

5.37

-2.45

MOAT vs. SMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMOT равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и SMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и SMOT

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки SMOT в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и SMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATSMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-23.36%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.91%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-23.36%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-0.73%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.78%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.80%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и SMOT

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) имеют волатильность 4.72% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATSMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.87%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

10.14%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

14.32%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

18.43%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.43%

+0.22%

Сравнение комиссий MOAT и SMOT

MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SMOT в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и SMOT

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SMOT в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.37%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.28%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and SMOT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOT has higher volatility (4.87%) compared to MOAT (4.72%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs SMOT's -23.36%.

On 3-year performance, SMOT leads with 11.44% vs 10.80% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMOT has performed better with a 11.44% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.28% for SMOT.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SMOT is Mid Cap Blend Equities. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.49% for SMOT.

SMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и SMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор