PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с KBWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while KBWP is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.47%/yr vs 12.09%/yr for KBWP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у KBWP с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 13.47% против 12.09% соответственно.

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.62%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%

KBWP

1 день
0.54%
1 месяц
2.57%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.98%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-3.45%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%-2.05%28.67%-2.76%8.86%

Correlation

The correlation between MOAT and KBWP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.50

Over the past year, the correlation between MOAT and KBWP has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOAT и KBWP

Секторы
MOAT
KBWP

Технологии

33.8%

-

Потребительский защитный сектор

17.0%

-

Здравоохранение

15.9%

-

Промышленность

13.8%

-

Финансовые услуги

9.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOAT
33.8%
KBWP

-

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.0%
KBWP

-

Здравоохранение

MOAT
15.9%
KBWP

-

Промышленность

MOAT
13.8%
KBWP

-

Финансовые услуги

MOAT
9.0%
KBWP
100.0%

Потребительский циклический сектор

MOAT
7.3%
KBWP

-

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
KBWP

-

Недвижимость

MOAT
0.8%
KBWP

-

Сырьевые материалы

MOAT

-

KBWP

-

Энергетика

MOAT

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

MOAT

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

MOAT vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.06

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.20

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.02

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.11

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

0.24

+2.87

MOAT vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и KBWP

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и KBWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-39.76%

+6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.56%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-12.29%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-17.00%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-39.76%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-4.25%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.37%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.31%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и KBWP

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.13%, в то время как у Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.73%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.10%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

16.50%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

18.60%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

20.73%

-2.05%

Сравнение комиссий MOAT и KBWP

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и KBWP

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности KBWP в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		1.92%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and KBWP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWP has higher volatility (5.73%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs KBWP's -39.76%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.47% vs 12.09% for KBWP. On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.47% return vs 12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

KBWP has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.36% for MOAT.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while KBWP is Financials Equities. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.35% for KBWP.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор