PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с IMCG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.47%/yr vs 14.48%/yr for IMCG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 13.47% против 14.48% соответственно.

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.62%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%

IMCG

1 день
0.83%
1 месяц
5.87%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.29%
1 год
23.54%
3 года*
17.50%
5 лет*
7.95%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и IMCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		18.63%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Correlation

The correlation between MOAT and IMCG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.80

The correlation between MOAT and IMCG shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOAT и IMCG

Секторы
MOAT
IMCG

Технологии

33.8%
34.9%

Потребительский защитный сектор

17.0%
1.2%

Здравоохранение

15.9%
6.9%

Промышленность

13.8%
25.3%

Финансовые услуги

9.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

0.8%
3.1%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Энергетика

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

MOAT
33.8%
IMCG
34.9%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.0%
IMCG
1.2%

Здравоохранение

MOAT
15.9%
IMCG
6.9%

Промышленность

MOAT
13.8%
IMCG
25.3%

Финансовые услуги

MOAT
9.0%
IMCG
8.6%

Потребительский циклический сектор

MOAT
7.3%
IMCG
9.1%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
IMCG
2.4%

Недвижимость

MOAT
0.8%
IMCG
3.1%

Сырьевые материалы

MOAT

-

IMCG
4.3%

Энергетика

MOAT

-

IMCG
1.7%

Коммунальные услуги

MOAT

-

IMCG
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с VO

Доходность на риск

MOAT vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.33

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.90

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.16

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

8.22

-5.12

MOAT vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IMCG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и IMCG

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-58.96%

+25.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-10.17%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-21.92%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-35.08%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-35.08%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-1.66%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.21%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.66%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и IMCG

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.13%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.07%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

13.73%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

16.49%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

20.31%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

20.58%

-1.90%

Сравнение комиссий MOAT и IMCG

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и IMCG

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IMCG в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.66%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and IMCG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (7.07%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs IMCG's -58.96%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.48% vs 13.47% for MOAT. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.48% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.66% for IMCG.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while IMCG is Mid Cap Growth Equities. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.06% for IMCG.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор