PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.47%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 13.47% против 12.31% соответственно.

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.44%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
12.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between MOAT and IAU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.05

The correlation between MOAT and IAU shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOAT и IAU

Секторы
MOAT
IAU

Технологии

32.8%

-

Потребительский защитный сектор

17.5%

-

Здравоохранение

16.0%

-

Промышленность

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Финансовые услуги

6.7%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

0.8%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOAT
32.8%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.5%
IAU

-

Здравоохранение

MOAT
16.0%
IAU

-

Промышленность

MOAT
13.5%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

MOAT
10.3%
IAU

-

Финансовые услуги

MOAT
6.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
IAU

-

Недвижимость

MOAT
0.8%
IAU
100.0%

Сырьевые материалы

MOAT

-

IAU

-

Энергетика

MOAT

-

IAU

-

Коммунальные услуги

MOAT

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

MOAT vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.89

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.25

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

2.83

+0.28

MOAT vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и IAU

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-45.14%

+11.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-24.40%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-24.40%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-24.40%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-24.40%

-8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-22.03%

+17.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-15.97%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

8.47%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и IAU

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.13%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.70%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

23.94%

-14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

27.17%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

18.16%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

16.02%

+2.66%

Сравнение комиссий MOAT и IAU

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и IAU

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and IAU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.47% vs 12.31% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.47% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for IAU.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while IAU is Gold. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.25% for IAU.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор