Сравнение MOAT с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
MOAT и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOAT и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.87% | 13.20% | 12.16% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MOAT показывает доходность -6.87%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
MOAT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.46%
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOAT и HODL
MOAT берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
MOAT vs. HODL — Ранг доходности на риск
MOAT
HODL
Сравнение MOAT c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOAT | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -0.44 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.37 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.35 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.75 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOAT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.44 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.37 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MOAT и HODL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и HODL
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.46% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MOAT и HODL
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOAT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -49.25% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -49.25% | +35.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -45.67% | +35.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -14.14% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 23.20% | -19.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.78%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOAT | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 12.99% | -8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 36.72% | -26.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 45.07% | -25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 50.90% | -32.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 50.90% | -32.19% |