PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с HODL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с HODL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, MOAT returned 15.51% vs -39.52% for HODL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for HODL.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -27.34%.

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%

HODL

1 день
-2.76%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-31.31%
1 год
-39.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и HODL

2026 (YTD)20252024
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%12.16%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-27.34%-6.42%99.75%

Correlation

The correlation between MOAT and HODL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

VanEck Bitcoin Trust

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI

Доходность на риск

MOAT vs. HODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATHODLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.91

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-1.27

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.86

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.80

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

-1.39

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. HODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа HODL равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATHODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.91

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.28

+0.50

Просадки

Сравнение просадок MOAT и HODL

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и HODL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATHODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-49.37%

+16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-49.37%

+36.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-49.37%

+45.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-16.03%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

28.52%

-24.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и HODL

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 3.86%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATHODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

9.05%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

33.85%

-23.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

43.55%

-29.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

49.88%

-31.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

49.88%

-31.20%

Сравнение комиссий MOAT и HODL

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и HODL

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and HODL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HODL has higher volatility (9.05%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs HODL's -49.37%.

On 1-year performance, MOAT leads with 15.51% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MOAT has performed better with a 15.51% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for HODL.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while HODL is Cryptocurrency. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.25% for HODL.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и HODL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор