PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOAT returned 13.47%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции MOAT превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 13.47% против 12.15% соответственно.

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.44%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
12.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between MOAT and GLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г.

0.05

The correlation between MOAT and GLD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOAT и GLD

Секторы
MOAT
GLD

Технологии

32.8%

-

Потребительский защитный сектор

17.5%

-

Здравоохранение

16.0%

-

Промышленность

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Финансовые услуги

6.7%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOAT
32.8%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.5%
GLD

-

Здравоохранение

MOAT
16.0%
GLD

-

Промышленность

MOAT
13.5%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

MOAT
10.3%
GLD

-

Финансовые услуги

MOAT
6.7%
GLD

-

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
GLD

-

Недвижимость

MOAT
0.8%
GLD

-

Сырьевые материалы

MOAT

-

GLD
100.0%

Энергетика

MOAT

-

GLD

-

Коммунальные услуги

MOAT

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

MOAT vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.87

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.24

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

2.81

+0.30

MOAT vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и GLD

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-45.56%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-24.46%

+12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-24.46%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-24.46%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-24.46%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-22.05%

+17.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-16.16%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

8.49%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и GLD

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.13%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.79%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

24.10%

-14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

27.37%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

18.22%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

16.08%

+2.60%

Сравнение комиссий MOAT и GLD

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и GLD

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and GLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, MOAT leads with 13.47% vs 12.15% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MOAT has performed better with a 13.47% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for GLD.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLD is Gold. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.40% for GLD.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор