PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с COWZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOAT returned 7.78%/yr vs 10.13%/yr for COWZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 6.93%.

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.62%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between MOAT and COWZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.82

The correlation between MOAT and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOAT и COWZ

Секторы
MOAT
COWZ

Технологии

33.8%
16.0%

Потребительский защитный сектор

17.0%
10.9%

Здравоохранение

15.9%
21.8%

Промышленность

13.8%
8.4%

Финансовые услуги

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%
11.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
10.4%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

3.7%

Энергетика

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOAT
33.8%
COWZ
16.0%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.0%
COWZ
10.9%

Здравоохранение

MOAT
15.9%
COWZ
21.8%

Промышленность

MOAT
13.8%
COWZ
8.4%

Финансовые услуги

MOAT
9.0%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

MOAT
7.3%
COWZ
11.7%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
COWZ
10.4%

Недвижимость

MOAT
0.8%
COWZ

-

Сырьевые материалы

MOAT

-

COWZ
3.7%

Энергетика

MOAT

-

COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

MOAT

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

MOAT vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.63

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.42

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.65

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

9.73

-6.62

MOAT vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и COWZ

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-38.63%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-5.00%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-22.00%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-22.00%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-2.05%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.80%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.88%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и COWZ

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.27%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.20%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

11.19%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

17.64%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.91%

-1.23%

Сравнение комиссий MOAT и COWZ

MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и COWZ

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности COWZ в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and COWZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.13%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.13% vs 7.78% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.13% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.36% for MOAT.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: VanEck and Pacer. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор