PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с BUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с BUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOAT returned 8.20%/yr vs 11.37%/yr for BUL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for BUL.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и BUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BUL с доходностью 9.56%.

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%

BUL

1 день
0.50%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.09%
1 год
26.04%
3 года*
22.68%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и BUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%13.60%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.56%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%

Correlation

The correlation between MOAT and BUL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г.

0.79

The correlation between MOAT and BUL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOAT и BUL

Секторы
MOAT
BUL

Технологии

32.8%
28.3%

Потребительский защитный сектор

17.5%
2.3%

Здравоохранение

16.0%
21.4%

Промышленность

13.5%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
22.3%

Финансовые услуги

6.7%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
1.6%

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

5.7%

Энергетика

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MOAT
32.8%
BUL
28.3%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.5%
BUL
2.3%

Здравоохранение

MOAT
16.0%
BUL
21.4%

Промышленность

MOAT
13.5%
BUL
13.4%

Потребительский циклический сектор

MOAT
10.3%
BUL
22.3%

Финансовые услуги

MOAT
6.7%
BUL

-

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
BUL
1.6%

Недвижимость

MOAT
0.8%
BUL

-

Сырьевые материалы

MOAT

-

BUL
5.7%

Энергетика

MOAT

-

BUL
5.1%

Коммунальные услуги

MOAT

-

BUL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с TMFCBUL с QQQBUL с AOTG

Доходность на риск

MOAT vs. BUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c BUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOATBULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.56

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.32

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.93

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.90

10.59

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOAT vs. BUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUL равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и BUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOATBULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.56

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.59

+0.19

Просадки

Сравнение просадок MOAT и BUL

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и BUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATBULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-37.08%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.93%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-23.55%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-27.85%

+3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

0.00%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.64%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.46%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и BUL

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 3.86%, в то время как у Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATBULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.26%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.89%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

16.76%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

21.79%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

24.24%

-5.56%

Сравнение комиссий MOAT и BUL

MOAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BUL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и BUL

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности BUL в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.24%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and BUL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.26%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs BUL's -37.08%.

On 5-year performance, BUL leads with 11.37% vs 8.20% for MOAT. On fees, MOAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUL has performed better with a 11.37% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

MOAT has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.24% for BUL.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUL is Mid Cap Blend Equities. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index. They also come from different issuers: VanEck and Pacer. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.60% for BUL.

BUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и BUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор