PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOAT с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOAT с AUSF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOAT returned 7.78%/yr vs 13.35%/yr for AUSF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MOAT charges 0.47%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности MOAT и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 9.27%.

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.62%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%

AUSF

1 день
0.70%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.68%
1 год
17.75%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOAT и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-9.23%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		9.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between MOAT and AUSF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.80

The correlation between MOAT and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOAT и AUSF

Секторы
MOAT
AUSF

Технологии

33.8%
15.3%

Потребительский защитный сектор

17.0%
7.8%

Здравоохранение

15.9%
11.4%

Промышленность

13.8%
14.4%

Финансовые услуги

9.0%
18.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
8.6%

Недвижимость

0.8%
4.6%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

MOAT
33.8%
AUSF
15.3%

Потребительский защитный сектор

MOAT
17.0%
AUSF
7.8%

Здравоохранение

MOAT
15.9%
AUSF
11.4%

Промышленность

MOAT
13.8%
AUSF
14.4%

Финансовые услуги

MOAT
9.0%
AUSF
18.4%

Потребительский циклический сектор

MOAT
7.3%
AUSF
9.3%

Коммуникационные услуги

MOAT
2.4%
AUSF
8.6%

Недвижимость

MOAT
0.8%
AUSF
4.6%

Сырьевые материалы

MOAT

-

AUSF
2.6%

Энергетика

MOAT

-

AUSF
3.2%

Коммунальные услуги

MOAT

-

AUSF
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

MOAT vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOAT c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOATAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.65

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.38

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.86

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

8.29

-5.18

MOAT vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOAT на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOAT и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOAT и AUSF

Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOATAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.31%

-44.25%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-5.84%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-12.29%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-14.23%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

0.00%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.21%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.02%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MOAT и AUSF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MOAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOATAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.70%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

6.72%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

10.14%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

13.66%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.04%

-0.36%

Сравнение комиссий MOAT и AUSF

MOAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOAT и AUSF

Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности AUSF в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.69%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

MOAT and AUSF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.13%) compared to AUSF (2.70%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 13.35% vs 7.78% for MOAT. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 13.35% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

AUSF has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.36% for MOAT.

MOAT is categorized as Large Cap Blend Equities, while AUSF is Mid Cap Value Equities. MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.47% for MOAT and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOAT и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор