Сравнение MOAT с ADI
MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index, while ADI (Analog Devices, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MOAT returned 13.47%/yr vs 24.34%/yr for ADI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MOAT и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOAT показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 54.96%. За последние 10 лет акции MOAT уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 13.47% против 24.34% соответственно.
MOAT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 13.47%
ADI
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 54.96%
- 6 месяцев
- 50.45%
- 1 год
- 88.15%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 24.34%
Сравнение доходности по годам MOAT и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | -0.66% | 13.20% | 10.73% | 31.89% | -13.66% | 24.12% | 14.84% | 34.79% | -1.28% | 23.18% |
ADI Analog Devices, Inc. | 54.96% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
Correlation
The correlation between MOAT and ADI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г. | 0.63 |
The correlation between MOAT and ADI shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOAT vs. ADI — Ранг доходности на риск
MOAT
ADI
Сравнение MOAT c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOAT | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 5.27 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 14.52 | -11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOAT и ADI
Максимальная просадка MOAT за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOAT и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOAT | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -82.88% | +49.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -15.73% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -32.20% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.96% | -32.20% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.31% | -33.62% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.54% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -33.91% | +30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 5.70% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOAT и ADI
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) составляет 4.13%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что MOAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOAT | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 14.81% | -10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 25.30% | -15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.93% | 32.01% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 33.13% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 32.78% | -14.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOAT и ADI
Дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности ADI в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 1.36% | 1.36% | 1.37% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
MOAT and ADI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (14.81%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, MOAT dropped -33.31% vs ADI's -82.88%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOAT и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор