Сравнение MO с PH
MO (Altria Group, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 7.79% против 24.75% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам MO и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between MO and PH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.24 |
The correlation between MO and PH shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
PH:
$113.04B
MO:
$4.79
PH:
$27.11
MO:
14.87
PH:
32.58
MO:
0.32
PH:
1.37
MO:
5.49
PH:
5.40
MO:
$21.82B
PH:
$20.99B
MO:
$14.80B
PH:
$7.81B
MO:
$11.70B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. PH — Ранг доходности на риск
MO
PH
Сравнение MO c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.70 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 5.17 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MO и PH
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -66.92% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -19.34% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -26.79% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -28.64% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -54.68% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -13.48% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -15.33% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 6.34% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и PH
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.59% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 18.60% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 24.62% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 28.61% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 31.69% | -8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и PH
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и PH
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
MO and PH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.69%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор