PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MO с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MO с KBWD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MO (Altria Group, Inc.) is a stock, while KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) is Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 5.25%/yr for KBWD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MO и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 7.93% против 5.25% соответственно.

MO

1 день
0.74%
1 месяц
-0.65%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.78%
1 год
28.74%
3 года*
25.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
7.93%

KBWD

1 день
0.80%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.15%
1 год
3.52%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.34%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MO и KBWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MO
Altria Group, Inc.		26.86%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-3.74%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-8.70%12.06%

Correlation

The correlation between MO and KBWD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г.

0.32

The correlation between MO and KBWD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altria Group, Inc.

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

MO vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MO
Ранг доходности на риск MO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.13

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
0.29

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.13

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

0.32

+4.07

MO vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MO и KBWD

Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-58.63%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-15.05%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-19.65%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-30.74%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

-58.63%

+4.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-10.58%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-7.41%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

6.10%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и KBWD

Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.70%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

12.36%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

15.59%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

19.89%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

23.25%

-0.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и KBWD

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности KBWD в 14.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.14%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
MO
Altria Group, Inc.		5.84%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Часто задаваемые вопросы

MO and KBWD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MO has higher volatility (6.71%) compared to KBWD (4.70%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs KBWD's -58.63%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MO и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор