Сравнение MO с INTU
MO (Altria Group, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.90% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам MO и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between MO and INTU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.17 |
The correlation between MO and INTU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$120.36B
INTU:
$76.38B
MO:
$4.79
INTU:
$16.37
MO:
15.00
INTU:
16.90
MO:
0.32
INTU:
1.01
MO:
5.54
INTU:
3.70
MO:
$21.82B
INTU:
$20.93B
MO:
$14.80B
INTU:
$16.97B
MO:
$11.70B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. INTU — Ранг доходности на риск
MO
INTU
Сравнение MO c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.68 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.97 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -1.88 | +6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и INTU
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -75.29% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -65.49% | +49.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -65.49% | +49.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -65.49% | +39.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -65.49% | +11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -65.49% | +61.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -24.14% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 33.92% | -27.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и INTU
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.71%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 28.49% | -21.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 42.51% | -24.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 44.40% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 37.54% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 33.98% | -11.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и INTU
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и INTU
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
MO and INTU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs INTU's -75.29%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор