PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MO с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MO и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altria Group, Inc. (MO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 7.93% против 26.62% соответственно.


MO

1 день
0.74%
1 месяц
0.56%
С начала года
26.86%
6 месяцев
26.78%
1 год
28.51%
3 года*
25.73%
5 лет*
16.36%
10 лет*
7.93%

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MO и FICO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MO
Altria Group, Inc.
26.86%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%
FICO
Fair Isaac Corporation
-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between MO and FICO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.15

The correlation between MO and FICO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MO:

$120.36B

FICO:

$28.00B

EPS

MO:

$4.79

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

MO:

15.00

FICO:

37.43

Коэффициент PEG

MO:

0.32

FICO:

1.99

Коэффициент P/S

MO:

5.54

FICO:

12.60

Общая выручка (12 мес.)

MO:

$21.82B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MO:

$14.80B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

MO:

$11.70B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Altria Group, Inc.

Fair Isaac Corporation

Доходность на риск

MO vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MO
Ранг доходности на риск MO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7575
Ранг коэф-та Мартина

FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MO c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MOFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.90

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.65

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

-1.24

+5.63

MO vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MO и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MO и FICO

Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и FICO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MOFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.43%

-79.26%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-52.12%

+35.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-61.28%

+44.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-61.28%

+35.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.69%

-61.28%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-50.50%

+47.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-18.03%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

27.47%

-20.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MO и FICO

Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.71%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MOFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

14.33%

-7.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

39.21%

-21.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

50.67%

-28.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

40.73%

-20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

38.07%

-15.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MO и FICO

Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
MO
Altria Group, Inc.
5.84%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MO и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.43B
691.68M
(MO) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MO и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Altria Group, Inc. и Fair Isaac Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
64.6%
86.8%
Активы портфеля
MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.


Часто задаваемые вопросы


MO and FICO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs FICO's -79.26%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MO и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор