Сравнение MO с FICO
MO (Altria Group, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 7.93% против 26.62% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам MO и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between MO and FICO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.15 |
The correlation between MO and FICO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$120.36B
FICO:
$28.00B
MO:
$4.79
FICO:
$31.51
MO:
15.00
FICO:
37.43
MO:
0.32
FICO:
1.99
MO:
5.54
FICO:
12.60
MO:
$21.82B
FICO:
$2.26B
MO:
$14.80B
FICO:
$1.90B
MO:
$11.70B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. FICO — Ранг доходности на риск
MO
FICO
Сравнение MO c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.90 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.65 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -1.24 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и FICO
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -79.26% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -52.12% | +35.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -61.28% | +44.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -61.28% | +35.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -61.28% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -50.50% | +47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -18.03% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 27.47% | -20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и FICO
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.71%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 14.33% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 39.21% | -21.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 50.67% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 40.73% | -20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 38.07% | -15.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и FICO
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и FICO
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
MO and FICO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs FICO's -79.26%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор