Сравнение MO с COP
MO (Altria Group, Inc.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MO показывает доходность 26.86%, а COP немного выше – 26.87%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 7.93% против 13.66% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам MO и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between MO and COP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MO:
$120.36B
COP:
$143.30B
MO:
$4.79
COP:
$5.90
MO:
15.00
COP:
19.83
MO:
0.32
COP:
1.15
MO:
5.54
COP:
2.49
MO:
$21.82B
COP:
$58.31B
MO:
$14.80B
COP:
$17.02B
MO:
$11.70B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. COP — Ранг доходности на риск
MO
COP
Сравнение MO c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.86 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 4.08 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и COP
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -84.55% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -14.90% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -36.19% | +19.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -36.19% | +10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -70.66% | +16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -11.92% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -25.49% | +13.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 6.80% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и COP
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.71%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 8.72% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 23.05% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 29.33% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 32.80% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 37.64% | -14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и COP
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности COP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и COP
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
MO and COP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs COP's -84.55%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор