Сравнение MO с C
MO (Altria Group, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям C по среднегодовой доходности: 7.93% против 16.22% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам MO и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between MO and C is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1977 г. | 0.25 |
The correlation between MO and C shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$120.36B
C:
$248.34B
MO:
$4.79
C:
$8.65
MO:
15.00
C:
16.17
MO:
5.54
C:
1.51
MO:
$21.82B
C:
$171.19B
MO:
$14.80B
C:
$77.85B
MO:
$11.70B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. C — Ранг доходности на риск
MO
C
Сравнение MO c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 5.64 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 16.25 | -11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и C
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -98.00% | +32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -14.76% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -31.31% | +14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -44.53% | +18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -56.51% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -62.68% | +59.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -43.51% | +31.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 5.12% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и C
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.71%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 8.30% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 23.09% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 28.37% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 29.20% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 33.23% | -10.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и C
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и C
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
MO and C have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор