Сравнение MO с BKH
MO (Altria Group, Inc.) and BKH (Black Hills Corporation) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MO returned 7.92%/yr vs 5.39%/yr for BKH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и BKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 33.62%, что значительно выше, чем у BKH с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции MO превзошли акции BKH по среднегодовой доходности: 7.92% против 5.39% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
BKH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам MO и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
BKH Black Hills Corporation | 9.35% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Correlation
The correlation between MO and BKH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.23 |
The correlation between MO and BKH shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$124.67B
BKH:
$5.67B
MO:
$4.80
BKH:
$2.08
MO:
15.56
BKH:
35.82
MO:
0.33
BKH:
21.37
MO:
5.74
BKH:
2.43
MO:
$21.82B
BKH:
$2.29B
MO:
$14.80B
BKH:
$596.90M
MO:
$11.70B
BKH:
$554.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. BKH — Ранг доходности на риск
MO
BKH
Сравнение MO c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.34 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 10.03 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и BKH
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, примерно равная максимальной просадке BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и BKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -65.72% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -10.94% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -21.24% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -36.98% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -40.45% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.13% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -16.16% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 3.64% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и BKH
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Black Hills Corporation (BKH) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.27% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 18.06% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 22.66% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 22.39% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 25.59% | -2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и BKH
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности BKH в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.70% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и BKH
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
MO and BKH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.16%) compared to BKH (6.27%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs BKH's -65.72%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и BKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор