PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKH с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BKH с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Hills Corporation (BKH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности BKH и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Hills Corporation (BKH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKH и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKH
Black Hills Corporation		1.64%23.93%13.57%-19.95%3.08%18.86%-19.05%28.60%7.98%0.81%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, BKH показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 5.06% против 14.17% соответственно.

BKH

1 день
0.69%
1 месяц
-4.90%
С начала года
1.64%
6 месяцев
17.79%
1 год
19.75%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.06%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Hills Corporation

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с BKH:
BKH с SCHDBKH с DBKH с SREBKH с SWKBKH с BIP-UN.TOBKH с SPYBKH с MO
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

BKH vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKH
Ранг доходности на риск BKH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKH c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKH^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.00

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.54

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

7.32

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKH vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKH на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKH и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKH^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между BKH и ^SP500TR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BKH и ^SP500TR

Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

BKH^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.72%

-55.25%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-12.12%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.98%

-24.49%

-12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-33.79%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-5.55%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-8.20%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.55%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BKH и ^SP500TR

Black Hills Corporation (BKH) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что BKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKH^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.38%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

9.55%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

18.32%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

16.90%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

18.05%

+7.24%