Сравнение MO с ADC
MO (Altria Group, Inc.) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ADC operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MO returned 7.93%/yr vs 9.94%/yr for ADC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и ADC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 7.93% против 9.94% соответственно.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
ADC
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам MO и ADC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
ADC Agree Realty Corporation | 7.14% | 6.62% | 17.20% | -7.07% | 3.50% | 11.28% | -1.40% | 22.71% | 19.75% | 16.42% |
Correlation
The correlation between MO and ADC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1994 г. | 0.19 |
The correlation between MO and ADC shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$120.36B
ADC:
$9.13B
MO:
$4.79
ADC:
$1.91
MO:
15.00
ADC:
39.60
MO:
5.54
ADC:
11.49
MO:
$21.82B
ADC:
$750.05M
MO:
$14.80B
ADC:
$667.57M
MO:
$11.70B
ADC:
$639.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. ADC — Ранг доходности на риск
MO
ADC
Сравнение MO c ADC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | ADC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.52 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 1.26 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и ADC
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и ADC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -70.25% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -11.14% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -21.08% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -29.52% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -39.00% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -6.45% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -9.63% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.60% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и ADC
Altria Group, Inc. (MO) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | ADC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 4.80% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 12.14% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 16.16% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 18.78% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 23.65% | -0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и ADC
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности ADC в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | 4.13% | 4.28% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и ADC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MO и ADC
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ADC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
ADC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
ADC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
Часто задаваемые вопросы
MO and ADC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (6.71%) compared to ADC (4.80%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs ADC's -70.25%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и ADC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор