Сравнение MNWIX с VOLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX).
MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MNWIX и VOLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MNWIX и VOLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | -3.15% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | -1.14% |
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | -8.13% | 2.83% | 15.19% | 24.73% | -29.76% | 27.64% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MNWIX показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у VOLSX с доходностью -8.13%.
MNWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.48%
VOLSX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MNWIX и VOLSX
MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VOLSX в 1.75%.
Доходность на риск
MNWIX vs. VOLSX — Ранг доходности на риск
MNWIX
VOLSX
Сравнение MNWIX c VOLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNWIX | VOLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.02 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.15 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.06 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 0.15 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNWIX | VOLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.16 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.20 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между MNWIX и VOLSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNWIX и VOLSX
Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VOLSX в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.78% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | 2.38% | 2.18% | 2.24% | 0.29% | 0.00% | 18.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MNWIX и VOLSX
Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки VOLSX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и VOLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MNWIX | VOLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -35.10% | +29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -16.88% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -35.10% | +29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -9.55% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -11.32% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 6.36% | -5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNWIX и VOLSX
Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 2.54%, в то время как у ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MNWIX | VOLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 7.20% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 11.27% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 18.51% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 18.40% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 19.07% | -15.30% |