PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNWIX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNWIX с CDAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX).

MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNWIX и CDAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.04%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, MNWIX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью -2.66%.

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с VMNIXMNWIX с GARIXMNWIX с ATESXMNWIX с HSGFX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX

Сравнение комиссий MNWIX и CDAZX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

MNWIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNWIXCDAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.93

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.80

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.43

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

10.37

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNWIX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNWIX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа CDAZX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNWIX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNWIXCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.93

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.61

+0.18

Корреляция

Корреляция между MNWIX и CDAZX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и CDAZX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности CDAZX в 23.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и CDAZX

Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и CDAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNWIXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-30.94%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-7.32%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-10.91%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-5.96%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-6.22%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.72%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и CDAZX

Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 2.54%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNWIXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.46%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

7.10%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

9.33%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

9.09%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

10.00%

-6.23%