PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MNWIX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNWIX с BIVRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) and BIVRX (Invenomic Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, MNWIX returned 4.13%/yr vs 10.52%/yr for BIVRX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MNWIX charges 0.67%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNWIX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -2.13%.

MNWIX

1 день
0.22%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
1.86%
С начала года
2.78%
1 год
4.42%
3 года*
6.52%
5 лет*
4.13%
10 лет*
4.00%

BIVRX

1 день
3.28%
1 месяц
14.42%
6 месяцев
3.41%
С начала года
-2.13%
1 год
5.20%
3 года*
-0.37%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNWIX и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		2.78%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%0.74%
BIVRX
Invenomic Fund		-2.13%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Correlation

The correlation between MNWIX and BIVRX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

Invenomic Fund

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с WRAIXMNWIX с WAYEXMNWIX с CRIHXMNWIX с SAOAXMNWIX с VOLSXMNWIX с GARIX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с SPYBIVRX с BTC-USD

Доходность на риск

MNWIX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNWIXBIVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.14

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.46

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.16

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

0.44

+2.82

MNWIX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNWIX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNWIX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и BIVRX

Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки BIVRX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и BIVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNWIXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-27.37%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-26.97%

+21.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-27.37%

+21.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-27.37%

+21.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.72%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-6.20%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

9.90%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и BIVRX

Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 1.77%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNWIXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

17.61%

-15.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

26.71%

-21.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

30.40%

-24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

19.26%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.88%

18.56%

-14.68%

Сравнение комиссий MNWIX и BIVRX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и BIVRX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BIVRX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		1.97%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.74%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Часто задаваемые вопросы

MNWIX and BIVRX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (17.61%) compared to MNWIX (1.77%). In terms of maximum drawdown, MNWIX dropped -5.57% vs BIVRX's -27.37%.

MNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNWIX и BIVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор