PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNWIX с BIVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNWIX с BIVRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) and BIVRX (Invenomic Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, MNWIX returned 3.91%/yr vs 5.72%/yr for BIVRX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. MNWIX charges 0.67%/yr vs 2.48%/yr for BIVRX.

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNWIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -15.45%.

MNWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.30%
3 года*
6.12%
5 лет*
3.91%
10 лет*
3.82%

BIVRX

1 день
-2.33%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-15.45%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-10.04%
3 года*
-5.34%
5 лет*
5.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNWIX и BIVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.83%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%0.74%
BIVRX
Invenomic Fund		-15.45%4.39%-9.03%16.47%49.61%44.06%11.12%11.36%3.41%8.73%

Correlation

The correlation between MNWIX and BIVRX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

Invenomic Fund

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с WAYEXMNWIX с CRIHXMNWIX с WRAIXMNWIX с SAOAXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIX
Часто сравнивают с BIVRX:
BIVRX с QLEIXBIVRX с FSCEXBIVRX с PRWCXBIVRX с USNQXBIVRX с TMFBIVRX с BTC-USDBIVRX с SPY

Доходность на риск

MNWIX vs. BIVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг доходности на риск BIVRX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNWIXBIVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.40

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
-0.45

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.95

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.47

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

-1.23

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNWIX vs. BIVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNWIX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNWIX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNWIXBIVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.40

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.33

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.70

+0.16

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и BIVRX

Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки BIVRX в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и BIVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNWIXBIVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-21.14%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-20.70%

+15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-21.14%

+15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-21.14%

+15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-21.14%

+20.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-6.06%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

7.93%

-6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и BIVRX

Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 1.47%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNWIXBIVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

12.21%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

20.24%

-15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

24.31%

-18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

17.55%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

17.57%

-13.73%

Сравнение комиссий MNWIX и BIVRX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и BIVRX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BIVRX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIVRX
Invenomic Fund		2.28%1.93%3.55%20.26%28.43%3.00%3.11%3.21%4.82%1.21%0.00%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.75%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Часто задаваемые вопросы

MNWIX and BIVRX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVRX has higher volatility (12.21%) compared to MNWIX (1.47%). In terms of maximum drawdown, MNWIX dropped -5.57% vs BIVRX's -21.14%.

MNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNWIX и BIVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор