PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNST с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNST с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MNST (Monster Beverage Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MNST returned 13.79%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNST и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции MNST уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 13.79% против 18.60% соответственно.

MNST

1 день
0.87%
1 месяц
6.59%
С начала года
21.08%
6 месяцев
25.50%
1 год
47.21%
3 года*
16.85%
5 лет*
14.70%
10 лет*
13.79%

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNST и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNST
Monster Beverage Corporation		21.08%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between MNST and ORCL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.20

The correlation between MNST and ORCL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNST:

$91.74B

ORCL:

$536.74B

EPS

MNST:

$2.06

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

MNST:

45.05

ORCL:

31.41

Коэффициент PEG

MNST:

3.52

ORCL:

1.29

Коэффициент P/S

MNST:

10.41

ORCL:

7.97

Коэффициент P/B

MNST:

10.51

ORCL:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

MNST:

$8.79B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNST:

$4.88B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

MNST:

$2.70B

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

Oracle Corporation

Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

MNST vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNST c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNSTORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-0.11

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
0.33

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.12

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

-0.20

+7.57

MNST vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNST и ORCL

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNSTORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-84.19%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-58.25%

+40.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-58.25%

+32.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-58.25%

+31.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-58.25%

+27.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-43.48%

+43.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-29.11%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

35.41%

-29.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и ORCL

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 5.50%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNSTORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

23.44%

-17.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

43.42%

-23.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.43%

65.91%

-39.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

42.16%

-17.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

35.12%

-8.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и ORCL

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNST и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
2.35B
19.18B
(MNST) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MNST and ORCL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs ORCL's -84.19%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNST и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор