Сравнение MNST с NVR
MNST (Monster Beverage Corporation) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. MNST operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MNST returned 13.21%/yr vs 13.65%/yr for NVR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и NVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у NVR с доходностью -15.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MNST имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции NVR немного впереди с 13.65%.
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
NVR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -15.11%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам MNST и NVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
NVR NVR, Inc. | -15.11% | -10.83% | 16.83% | 51.77% | -21.94% | 44.83% | 7.13% | 56.28% | -30.53% | 110.20% |
Correlation
The correlation between MNST and NVR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between MNST and NVR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$87.43B
NVR:
$18.13B
MNST:
$2.06
NVR:
$408.34
MNST:
42.93
NVR:
15.16
MNST:
3.36
NVR:
1.48
MNST:
9.92
NVR:
1.94
MNST:
10.02
NVR:
5.19
MNST:
$8.79B
NVR:
$9.66B
MNST:
$4.88B
NVR:
$2.17B
MNST:
$2.70B
NVR:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. NVR — Ранг доходности на риск
MNST
NVR
Сравнение MNST c NVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNST | NVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.37 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -0.84 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNST | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.48 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.19 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.05 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MNST и NVR
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки NVR в -96.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и NVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -96.47% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -34.88% | +17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -43.94% | +17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -43.94% | +17.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -46.13% | +15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -37.62% | +36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -23.55% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 15.45% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и NVR
Monster Beverage Corporation (MNST) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MNST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | NVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 6.50% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 19.81% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 27.21% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 27.54% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 31.95% | -5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и NVR
Ни MNST, ни NVR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и NVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и NVR
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
NVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
NVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
NVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and NVR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to NVR (6.50%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs NVR's -96.47%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и NVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор