Сравнение MNST с DG
MNST (Monster Beverage Corporation) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MNST in Beverages - Non-Alcoholic, DG in Discount Stores. Over the past 10 years, MNST returned 13.21%/yr vs 2.93%/yr for DG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNST и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNST показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -18.82%. За последние 10 лет акции MNST превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 13.21% против 2.93% соответственно.
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам MNST и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between MNST and DG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.27 |
The correlation between MNST and DG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNST:
$87.43B
DG:
$23.67B
MNST:
$2.06
DG:
$7.07
MNST:
42.93
DG:
15.10
MNST:
9.92
DG:
0.55
MNST:
10.02
DG:
2.68
MNST:
$8.79B
DG:
$43.08B
MNST:
$4.88B
DG:
$13.28B
MNST:
$2.70B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNST vs. DG — Ранг доходности на риск
MNST
DG
Сравнение MNST c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNST | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.11 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | -0.28 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNST | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.12 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.30 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.09 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.37 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MNST и DG
Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, примерно равная максимальной просадке DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNST | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -72.61% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -34.57% | +16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -58.78% | +32.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -72.61% | +45.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -72.61% | +42.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -56.10% | +54.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -15.80% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 14.29% | -8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNST и DG
Monster Beverage Corporation (MNST) и Dollar General Corporation (DG) имеют волатильность 13.62% и 13.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNST | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 13.21% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.93% | 25.91% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 34.58% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 36.02% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.25% | 31.55% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNST и DG
MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNST и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monster Beverage Corporation и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNST и DG
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
MNST and DG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to DG (13.21%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs DG's -72.61%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNST и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор