PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNST с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNST с BOTZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MNST (Monster Beverage Corporation) is a stock, while BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past 5 years, MNST returned 14.70%/yr vs 1.51%/yr for BOTZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNST и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monster Beverage Corporation (MNST) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNST показывает доходность 21.08%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 2.46%.

MNST

1 день
0.87%
1 месяц
6.59%
С начала года
21.08%
6 месяцев
25.50%
1 год
47.21%
3 года*
16.85%
5 лет*
14.70%
10 лет*
13.79%

BOTZ

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.73%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.47%
1 год
20.91%
3 года*
8.57%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNST и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNST
Monster Beverage Corporation		21.08%45.87%-8.77%13.48%5.72%3.85%45.52%29.11%-22.23%42.74%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		2.46%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between MNST and BOTZ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.34

Over the past year, the correlation between MNST and BOTZ has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monster Beverage Corporation

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с MNST:
MNST с CELHMNST с VOOMNST с KDPMNST с GSMNST с ENSGMNST с PGRMNST с LULU
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

MNST vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNST
Ранг доходности на риск MNST: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNST c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monster Beverage Corporation (MNST) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNSTBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.76

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.22

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.99

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

3.26

+4.12

MNST vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNST на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNST и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNST и BOTZ

Максимальная просадка MNST за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNST и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNSTBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-55.54%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-19.34%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-29.02%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-55.54%

+28.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.83%

+10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-18.29%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.22%

5.84%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MNST и BOTZ

Текущая волатильность для Monster Beverage Corporation (MNST) составляет 5.50%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что MNST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNSTBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

8.89%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.03%

19.49%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.43%

25.07%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

26.90%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.25%

25.79%

+0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNST и BOTZ

MNST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.64%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNST and BOTZ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (8.89%) compared to MNST (5.50%). In terms of maximum drawdown, MNST dropped -69.17% vs BOTZ's -55.54%.

MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNST и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор