PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNSO с FXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNSO с FXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MINISO Group Holding Limited (MNSO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).

FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MNSO и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MINISO Group Holding Limited (MNSO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNSO и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNSO
MINISO Group Holding Limited		-12.80%-18.93%20.92%93.11%6.38%-60.35%26.39%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.47%

Доходность по периодам

С начала года, MNSO показывает доходность -12.80%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.13%.

MNSO

1 день
0.93%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-12.80%
6 месяцев
-27.46%
1 год
-11.81%
3 года*
-0.05%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MINISO Group Holding Limited

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с MNSO:
MNSO с ATATMNSO с TALMNSO с SGMNSO с SPYMNSO с UPROMNSO с VOOMNSO с DECK
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

MNSO vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNSO
Ранг доходности на риск MNSO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNSO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNSO c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNSOFXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.08

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

0.28

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.10

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

0.29

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNSO vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNSO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNSO и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNSOFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.08

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.17

-0.20

Корреляция

Корреляция между MNSO и FXI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNSO и FXI

Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FXI в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNSO
MINISO Group Holding Limited		3.77%3.29%2.36%2.02%1.60%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%

Просадки

Сравнение просадок MNSO и FXI

Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и FXI.

Загрузка...

Показатели просадок

MNSOFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.58%

-72.68%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-16.74%

-24.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.23%

-55.14%

-28.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.16%

-26.87%

-20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.16%

-31.27%

-13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.12%

5.89%

+15.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MNSO и FXI

MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что MNSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNSOFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.74%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.95%

14.71%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.18%

24.29%

+24.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.84%

31.64%

+36.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.28%

27.70%

+41.58%