Сравнение MNSO с FXI
MNSO (MINISO Group Holding Limited) is a stock, while FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Over the past 5 years, MNSO returned -2.20%/yr vs 0.08%/yr for FXI. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MNSO и FXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNSO показывает доходность -32.88%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -5.06%.
MNSO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- -31.53%
- С начала года
- -32.88%
- 1 год
- -35.05%
- 3 года*
- -13.37%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.97%
FXI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 11.05%
- 6 месяцев
- -5.01%
- С начала года
- -5.06%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 5.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $719.56M | $757.31M | $954.29M | |
| $8.40M | $8.38M | $8.48M |
Сравнение доходности по годам MNSO и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | -32.88% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 8.16% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -5.06% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 7.65% |
Correlation
The correlation between MNSO and FXI is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between MNSO and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNSO vs. FXI — Ранг доходности на риск
MNSO
FXI
Сравнение MNSO c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNSO | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.00 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.10 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.24 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNSO и FXI
Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и FXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNSO | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -72.68% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.02% | -22.94% | -33.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.36% | -25.28% | -33.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.77% | -49.88% | -22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.32% | -25.24% | -34.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.88% | -31.20% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 10.08% | +23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNSO и FXI
MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что MNSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNSO | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 5.19% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.70% | 14.26% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.61% | 20.17% | +20.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.51% | 31.44% | +35.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.07% | 27.60% | +40.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNSO и FXI
Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности FXI в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.88% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.42% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNSO and FXI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNSO has higher volatility (13.13%) compared to FXI (5.19%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs FXI's -72.68%.
FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNSO и FXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор