PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNSO с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNSO с FXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNSO (MINISO Group Holding Limited) is a stock, while FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Over the past 5 years, MNSO returned -6.94%/yr vs -3.22%/yr for FXI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MNSO и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MINISO Group Holding Limited (MNSO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNSO показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью -7.36%.

MNSO

1 день
0.30%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-29.05%
1 год
-24.08%
3 года*
-3.40%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—

FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNSO и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNSO
MINISO Group Holding Limited		-27.31%-18.93%20.92%93.11%6.38%-60.35%26.39%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.47%

Correlation

The correlation between MNSO and FXI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.51

The correlation between MNSO and FXI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MINISO Group Holding Limited

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с MNSO:
MNSO с ATATMNSO с TALMNSO с SGMNSO с SPYMNSO с UPROMNSO с DECKMNSO с VOO
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

MNSO vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNSO
Ранг доходности на риск MNSO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNSO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNSO c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNSOFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.00

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
0.14

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.02

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.00

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-0.00

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNSO vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNSO на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNSO и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNSOFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.00

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.10

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.17

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MNSO и FXI

Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNSOFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.58%

-72.68%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.47%

-15.62%

-35.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.05%

-28.72%

-25.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.24%

-54.94%

-25.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.95%

-27.05%

-28.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.37%

-31.22%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.30%

7.28%

+19.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MNSO и FXI

MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что MNSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNSOFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

7.13%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

14.34%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

19.91%

+20.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.19%

31.67%

+35.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.48%

27.66%

+40.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNSO и FXI

Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности FXI в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
MNSO
MINISO Group Holding Limited		5.00%3.29%2.36%2.02%1.60%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNSO and FXI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNSO has higher volatility (11.34%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs FXI's -72.68%.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNSO и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор