PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNSO с FXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNSO и FXI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MNSO с FXI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MINISO Group Holding Limited (MNSO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).

FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNSO или FXI.

Доходность

Сравнение доходности MNSO и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MINISO Group Holding Limited (MNSO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNSO:

-0.36

FXI:

0.90

Коэф-т Сортино

MNSO:

-0.09

FXI:

1.40

Коэф-т Омега

MNSO:

0.99

FXI:

1.18

Коэф-т Кальмара

MNSO:

-0.42

FXI:

0.57

Коэф-т Мартина

MNSO:

-0.97

FXI:

2.84

Индекс Язвы

MNSO:

25.38%

FXI:

10.31%

Дневная вол-ть

MNSO:

69.04%

FXI:

34.93%

Макс. просадка

MNSO:

-86.58%

FXI:

-72.68%

Текущая просадка

MNSO:

-45.65%

FXI:

-29.78%

Доходность по периодам

С начала года, MNSO показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 14.98%.

MNSO

С начала года

-27.29%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-13.19%

1 год

-21.39%

3 года

50.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXI

С начала года

14.98%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

17.20%

1 год

33.82%

3 года

5.77%

5 лет

0.05%

10 лет

-0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MINISO Group Holding Limited

iShares China Large-Cap ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNSO и FXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNSO
Ранг риск-скорректированной доходности MNSO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNSO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг риск-скорректированной доходности FXI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNSO c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNSO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа FXI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNSO и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNSO и FXI

Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FXI в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNSO
MINISO Group Holding Limited		3.53%2.36%2.02%1.60%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		1.53%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%

Просадки

Сравнение просадок MNSO и FXI

Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и FXI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MNSO и FXI

MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеет более высокую волатильность в 25.26% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что MNSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...