PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MNSO с DECK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MNSO и DECK составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности MNSO и DECK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.48%
382.95%
MNSO
DECK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNSO:

0.45

DECK:

2.05

Коэф-т Сортино

MNSO:

1.08

DECK:

2.99

Коэф-т Омега

MNSO:

1.13

DECK:

1.37

Коэф-т Кальмара

MNSO:

0.47

DECK:

3.49

Коэф-т Мартина

MNSO:

1.18

DECK:

7.67

Индекс Язвы

MNSO:

23.37%

DECK:

10.51%

Дневная вол-ть

MNSO:

61.45%

DECK:

39.27%

Макс. просадка

MNSO:

-86.59%

DECK:

-94.36%

Текущая просадка

MNSO:

-27.05%

DECK:

-0.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNSO:

$7.56B

DECK:

$31.96B

EPS

MNSO:

$0.99

DECK:

$5.66

Цена/прибыль

MNSO:

24.42

DECK:

37.17

Общая выручка (12 мес.)

MNSO:

$11.60B

DECK:

$4.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNSO:

$5.05B

DECK:

$2.64B

EBITDA (12 мес.)

MNSO:

$2.39B

DECK:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, MNSO показывает доходность 18.14%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 89.37%.


MNSO

С начала года

18.14%

1 месяц

31.86%

6 месяцев

14.75%

1 год

22.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DECK

С начала года

89.37%

1 месяц

19.62%

6 месяцев

29.15%

1 год

79.77%

5 лет

49.96%

10 лет

30.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MNSO c DECK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNSO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.452.05
Коэффициент Сортино MNSO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.082.99
Коэффициент Омега MNSO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.37
Коэффициент Кальмара MNSO, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.473.49
Коэффициент Мартина MNSO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.187.67
MNSO
DECK

Показатель коэффициента Шарпа MNSO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DECK равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNSO и DECK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
2.05
MNSO
DECK

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNSO и DECK

Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
MNSO
MINISO Group Holding Limited
2.42%2.02%1.60%1.51%
DECK
Deckers Outdoor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNSO и DECK

Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.59%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и DECK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.05%
-0.07%
MNSO
DECK

Волатильность

Сравнение волатильности MNSO и DECK

MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что MNSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.84%
9.69%
MNSO
DECK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNSO и DECK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab