PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNSO с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNSO с UPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MINISO Group Holding Limited (MNSO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MNSO и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MINISO Group Holding Limited (MNSO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNSO и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNSO
MINISO Group Holding Limited		-12.80%-18.93%20.92%93.11%6.38%-60.35%26.39%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%23.69%

Доходность по периодам

С начала года, MNSO показывает доходность -12.80%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.

MNSO

1 день
0.93%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-12.80%
6 месяцев
-27.46%
1 год
-11.81%
3 года*
-0.05%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MINISO Group Holding Limited

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с MNSO:
MNSO с ATATMNSO с TALMNSO с SGMNSO с SPYMNSO с FXIMNSO с VOOMNSO с DECK
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU

Доходность на риск

MNSO vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNSO
Ранг доходности на риск MNSO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNSO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNSO c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNSOUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.63

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.21

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.06

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

4.22

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNSO vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNSO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNSO и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNSOUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.63

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.60

-0.63

Корреляция

Корреляция между MNSO и UPRO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNSO и UPRO

Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности UPRO в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNSO
MINISO Group Holding Limited		3.77%3.29%2.36%2.02%1.60%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок MNSO и UPRO

Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и UPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

MNSOUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.58%

-76.82%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.67%

-33.38%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.23%

-63.94%

-19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.16%

-18.68%

-28.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.16%

-14.53%

-30.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.12%

8.41%

+12.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MNSO и UPRO

Текущая волатильность для MINISO Group Holding Limited (MNSO) составляет 10.25%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что MNSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNSOUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

16.04%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.95%

28.48%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.18%

54.36%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.84%

50.34%

+17.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.28%

53.69%

+15.59%