PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNSO с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNSO и UPRO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MNSO с UPRO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MINISO Group Holding Limited (MNSO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNSO или UPRO.

Доходность

Сравнение доходности MNSO и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MINISO Group Holding Limited (MNSO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNSO:

-0.36

UPRO:

0.31

Коэф-т Сортино

MNSO:

-0.09

UPRO:

0.72

Коэф-т Омега

MNSO:

0.99

UPRO:

1.10

Коэф-т Кальмара

MNSO:

-0.42

UPRO:

0.27

Коэф-т Мартина

MNSO:

-0.97

UPRO:

0.84

Индекс Язвы

MNSO:

25.38%

UPRO:

15.54%

Дневная вол-ть

MNSO:

69.04%

UPRO:

58.52%

Макс. просадка

MNSO:

-86.58%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

MNSO:

-45.65%

UPRO:

-19.46%

Доходность по периодам

С начала года, MNSO показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -9.79%.

MNSO

С начала года

-27.29%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-13.19%

1 год

-21.39%

3 года

50.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-9.79%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

-17.37%

1 год

14.90%

3 года

20.77%

5 лет

30.70%

10 лет

21.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MINISO Group Holding Limited

ProShares UltraPro S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNSO и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNSO
Ранг риск-скорректированной доходности MNSO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNSO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNSO c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNSO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNSO и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNSO и UPRO

Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности UPRO в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNSO
MINISO Group Holding Limited		3.53%2.36%2.02%1.60%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.11%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок MNSO и UPRO

Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и UPRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MNSO и UPRO

MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеет более высокую волатильность в 25.26% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.24%. Это указывает на то, что MNSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...