PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNSO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MNSO и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение MNSO с SPY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MINISO Group Holding Limited (MNSO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNSO или SPY.

Доходность

Сравнение доходности MNSO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MINISO Group Holding Limited (MNSO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNSO:

-0.36

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

MNSO:

-0.09

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

MNSO:

0.99

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

MNSO:

-0.42

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

MNSO:

-0.97

SPY:

2.57

Индекс Язвы

MNSO:

25.38%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

MNSO:

69.04%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

MNSO:

-86.58%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MNSO:

-45.65%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, MNSO показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%.

MNSO

С начала года

-27.29%

1 месяц

-6.12%

6 месяцев

-13.19%

1 год

-21.39%

3 года

50.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MINISO Group Holding Limited

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNSO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNSO
Ранг риск-скорректированной доходности MNSO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNSO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNSO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNSO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNSO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNSO и SPY

Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNSO
MINISO Group Holding Limited		3.53%2.36%2.02%1.60%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MNSO и SPY

Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MNSO и SPY

MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеет более высокую волатильность в 25.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что MNSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...