Сравнение MNRS с LDRI
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both exchange-traded funds - MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index, while LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, MNRS returned 112.67% vs 4.61% for LDRI. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 62.19%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.96%.
MNRS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 112.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 62.19% | 12.66% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.96% | 5.11% |
Correlation
The correlation between MNRS and LDRI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. LDRI — Ранг доходности на риск
MNRS
LDRI
Сравнение MNRS c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNRS | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 7.73 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 20.89 | -16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNRS | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.47 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.27 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок MNRS и LDRI
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -0.85% | -55.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -0.60% | -56.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -0.00% | -10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -0.20% | -23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.94% | 0.22% | +28.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и LDRI
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 0.46% | +19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.30% | 1.38% | +50.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 1.88% | +68.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.43% | 2.28% | +68.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.43% | 2.28% | +68.15% |
Сравнение комиссий MNRS и LDRI
MNRS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и LDRI
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности LDRI в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and LDRI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (19.78%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs LDRI's -0.85%.
On 1-year performance, MNRS leads with 112.67% vs 4.61% for LDRI. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 112.67% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for MNRS.
LDRI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.33% for MNRS.
MNRS is categorized as Blockchain, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.10% for LDRI.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор