Сравнение MNRS с CBXJ
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. MNRS is passively managed, while CBXJ is actively managed. Over the past year, MNRS returned 100.47% vs -22.72% for CBXJ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 49.75%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -12.29%.
MNRS
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 49.75%
- 6 месяцев
- 38.73%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.70%
- 1 год
- -22.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 49.75% | 14.82% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -12.29% | -7.64% |
Correlation
The correlation between MNRS and CBXJ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between MNRS and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
MNRS
CBXJ
Сравнение MNRS c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.77 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -1.24 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и CBXJ
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки CBXJ в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -29.75% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -29.75% | -26.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -29.75% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.33% | -11.38% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 18.40% | +10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и CBXJ
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 20.93% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.93% | 3.04% | +17.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.42% | 11.34% | +41.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.47% | 17.79% | +53.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.79% | 16.47% | +54.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.79% | 16.47% | +54.32% |
Сравнение комиссий MNRS и CBXJ
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и CBXJ
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CBXJ в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.24% | 1.97% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.36% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and CBXJ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.93%) compared to CBXJ (3.04%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs CBXJ's -29.75%.
On 1-year performance, MNRS leads with 100.47% vs -22.72% for CBXJ. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 100.47% return vs -22.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.36% for MNRS.
They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.69% for CBXJ.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор