Сравнение MNRS с CBXJ
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. MNRS is passively managed, while CBXJ is actively managed. Over the past year, MNRS returned 17.71% vs -26.16% for CBXJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -11.37%.
MNRS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -30.06%
- 6 месяцев
- -9.69%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 11.06% | 14.82% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
Correlation
The correlation between MNRS and CBXJ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between MNRS and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
MNRS
CBXJ
Сравнение MNRS c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.76 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.87 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.33 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и CBXJ
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки CBXJ в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -30.16% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -30.16% | -26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.78% | -29.01% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -12.12% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 19.74% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и CBXJ
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 2.34% | +15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.33% | 10.42% | +42.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.04% | 17.44% | +54.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.79% | 16.20% | +54.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.79% | 16.20% | +54.59% |
Сравнение комиссий MNRS и CBXJ
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и CBXJ
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CBXJ в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.49% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and CBXJ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (17.51%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs CBXJ's -30.16%.
On 1-year performance, MNRS leads with 17.71% vs -26.16% for CBXJ. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 17.71% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.49% for MNRS.
They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.69% for CBXJ.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор