Сравнение MNRS с CBTJ
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. MNRS is passively managed, while CBTJ is actively managed. Over the past year, MNRS returned 100.47% vs -33.55% for CBTJ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 49.75%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -20.11%.
MNRS
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 49.75%
- 6 месяцев
- 38.73%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 49.75% | 14.82% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
Correlation
The correlation between MNRS and CBTJ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between MNRS and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
MNRS
CBTJ
Сравнение MNRS c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.81 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -1.32 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и CBTJ
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки CBTJ в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -41.69% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -41.69% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -41.69% | +24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.33% | -16.10% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.14% | 25.45% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и CBTJ
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 20.93% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.93% | 5.28% | +15.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.42% | 18.07% | +34.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.47% | 27.06% | +44.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.79% | 25.35% | +45.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.79% | 25.35% | +45.44% |
Сравнение комиссий MNRS и CBTJ
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и CBTJ
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CBTJ в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.36% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and CBTJ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.93%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs CBTJ's -41.69%.
On 1-year performance, MNRS leads with 100.47% vs -33.55% for CBTJ. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 100.47% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.36% for MNRS.
They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.69% for CBTJ.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор