Сравнение MNRS с SOLT
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both Blockchain funds. MNRS is passively managed, while SOLT is actively managed. Over the past year, MNRS returned 129.17% vs -90.96% for SOLT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 66.15%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -74.43%.
MNRS
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 35.90%
- С начала года
- 66.15%
- 6 месяцев
- 40.56%
- 1 год
- 129.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -9.55%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -74.43%
- 6 месяцев
- -81.02%
- 1 год
- -90.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 66.15% | 61.47% |
SOLT 2x Solana ETF | -74.43% | -53.74% |
Correlation
The correlation between MNRS and SOLT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between MNRS and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. SOLT — Ранг доходности на риск
MNRS
SOLT
Сравнение MNRS c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNRS | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.96 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -1.34 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNRS | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.62 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -0.55 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок MNRS и SOLT
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки SOLT в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -95.17% | +38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -95.17% | +38.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -95.17% | +86.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.73% | -53.33% | +29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 67.62% | -38.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и SOLT
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) составляет 20.30%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 32.36%. Это указывает на то, что MNRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 32.36% | -12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.57% | 102.45% | -49.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.28% | 146.88% | -76.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 150.90% | -80.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 150.90% | -80.40% |
Сравнение комиссий MNRS и SOLT
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и SOLT
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SOLT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.98% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and SOLT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (32.36%) compared to MNRS (20.30%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs SOLT's -95.17%.
On 1-year performance, MNRS leads with 129.17% vs -90.96% for SOLT. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MNRS has been the lower-risk option at 20.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 129.17% return vs -90.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
SOLT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 0.33% for MNRS.
They also come from different issuers: Grayscale and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 1.85% for SOLT.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор