Сравнение MNRS с ETH
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both exchange-traded funds - MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index, while ETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. MNRS is passively managed, while ETH is actively managed. Over the past year, MNRS returned 129.17% vs -30.84% for ETH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 66.15%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -38.95%.
MNRS
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 35.90%
- С начала года
- 66.15%
- 6 месяцев
- 40.56%
- 1 год
- 129.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 66.15% | 12.66% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | -7.97% |
Correlation
The correlation between MNRS and ETH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between MNRS and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. ETH — Ранг доходности на риск
MNRS
ETH
Сравнение MNRS c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNRS | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.50 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -0.82 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNRS | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -0.45 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -0.41 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок MNRS и ETH
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки ETH в -64.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -64.01% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -62.40% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -62.40% | +53.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.73% | -32.58% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 37.50% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и ETH
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 9.90% | +10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.57% | 46.02% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.28% | 68.34% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 72.26% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 72.26% | -1.76% |
Сравнение комиссий MNRS и ETH
MNRS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и ETH
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and ETH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.30%) compared to ETH (9.90%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs ETH's -64.01%.
On 1-year performance, MNRS leads with 129.17% vs -30.84% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 9.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 129.17% return vs -30.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for MNRS.
MNRS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for ETH.
MNRS is categorized as Blockchain, while ETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.15% for ETH.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор