Сравнение MNRS с HBTC
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. MNRS is passively managed, while HBTC is actively managed. Over the past year, MNRS returned 129.17% vs -31.57% for HBTC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 66.15%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -21.27%.
MNRS
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 35.90%
- С начала года
- 66.15%
- 6 месяцев
- 40.56%
- 1 год
- 129.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 66.15% | 60.23% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
Correlation
The correlation between MNRS and HBTC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between MNRS and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. HBTC — Ранг доходности на риск
MNRS
HBTC
Сравнение MNRS c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNRS | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.83 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.84 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -1.58 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNRS | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | -1.10 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -0.58 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок MNRS и HBTC
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки HBTC в -37.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -37.82% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -37.82% | -18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -37.82% | +29.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.73% | -14.38% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 20.05% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и HBTC
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.30% | 6.85% | +13.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.57% | 20.63% | +31.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.28% | 28.95% | +41.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.50% | 29.66% | +40.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 29.66% | +40.84% |
Сравнение комиссий MNRS и HBTC
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и HBTC
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности HBTC в 13.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and HBTC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.30%) compared to HBTC (6.85%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs HBTC's -37.82%.
On 1-year performance, MNRS leads with 129.17% vs -31.57% for HBTC. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 129.17% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 0.33% for MNRS.
They also come from different issuers: Grayscale and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 1.75% for HBTC.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор