Сравнение MNRS с QBF
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. MNRS is passively managed, while QBF is actively managed. Over the past year, MNRS returned 17.71% vs -44.02% for QBF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.34%.
MNRS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -30.06%
- 6 месяцев
- -9.69%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 11.06% | 15.98% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
Correlation
The correlation between MNRS and QBF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between MNRS and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. QBF — Ранг доходности на риск
MNRS
QBF
Сравнение MNRS c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.73 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.91 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.53 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и QBF
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки QBF в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -48.71% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -48.71% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.78% | -45.69% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -19.10% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 28.73% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и QBF
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 8.71% | +8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.33% | 20.81% | +32.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.04% | 27.23% | +44.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.79% | 28.98% | +41.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.79% | 28.98% | +41.81% |
Сравнение комиссий MNRS и QBF
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и QBF
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности QBF в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.49% | 0.54% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and QBF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (17.51%) compared to QBF (8.71%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs QBF's -48.71%.
On 1-year performance, MNRS leads with 17.71% vs -44.02% for QBF. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 17.71% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.49% for MNRS.
They also come from different issuers: Grayscale and Innovator. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.79% for QBF.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор