Сравнение MNRS с QBF
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. MNRS is passively managed, while QBF is actively managed. Over the past year, MNRS returned 112.67% vs -36.74% for QBF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 62.19%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -25.30%.
MNRS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 112.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -25.30%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -36.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 62.19% | 15.95% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -25.30% | -14.22% |
Correlation
The correlation between MNRS and QBF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between MNRS and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. QBF — Ранг доходности на риск
MNRS
QBF
Сравнение MNRS c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNRS | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.77 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.83 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.51 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNRS | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -1.40 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | -1.01 | +1.82 |
Просадки
Сравнение просадок MNRS и QBF
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки QBF в -44.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -44.17% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -44.17% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -44.17% | +33.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -16.90% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.94% | 24.36% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и QBF
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 6.86% | +12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.30% | 18.48% | +33.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 26.41% | +43.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.43% | 28.55% | +41.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.43% | 28.55% | +41.88% |
Сравнение комиссий MNRS и QBF
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и QBF
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности QBF в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.85% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and QBF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (19.78%) compared to QBF (6.86%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs QBF's -44.17%.
On 1-year performance, MNRS leads with 112.67% vs -36.74% for QBF. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QBF has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 112.67% return vs -36.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.33% for MNRS.
They also come from different issuers: Grayscale and Innovator. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 0.79% for QBF.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор