Сравнение MNRS с GDLC
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both exchange-traded funds - MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index, while GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past year, MNRS returned 17.71% vs -45.96% for GDLC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -29.80%.
MNRS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -30.06%
- 6 месяцев
- -9.69%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 11.06% | 14.05% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | -10.69% |
Correlation
The correlation between MNRS and GDLC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between MNRS and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. GDLC — Ранг доходности на риск
MNRS
GDLC
Сравнение MNRS c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.85 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.81 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.27 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и GDLC
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -94.14% | +37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -57.18% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.78% | -54.84% | +16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -52.81% | +29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.02% | 36.10% | -6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и GDLC
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 11.05% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.33% | 36.79% | +16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.04% | 49.16% | +22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.79% | 73.14% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.79% | 93.80% | -23.01% |
Сравнение комиссий MNRS и GDLC
И MNRS, и GDLC имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и GDLC
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.49% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and GDLC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (17.51%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, MNRS leads with 17.71% vs -45.96% for GDLC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 17.71% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS and GDLC have the same expense ratio: 0.59% per year.
MNRS has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for GDLC.
MNRS is categorized as Blockchain, while GDLC is Cryptocurrency. MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор