Сравнение MNRS с GDLC
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both exchange-traded funds - MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index, while GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past year, MNRS returned 95.10% vs -44.01% for GDLC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 45.71%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -35.94%.
MNRS
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 45.71%
- 6 месяцев
- 35.00%
- 1 год
- 95.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- -35.94%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- 48.09%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNRS и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 45.71% | 14.05% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -35.94% | -10.69% |
Correlation
The correlation between MNRS and GDLC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between MNRS and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. GDLC — Ранг доходности на риск
MNRS
GDLC
Сравнение MNRS c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNRS | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.77 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.31 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNRS и GDLC
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -94.14% | +37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -57.05% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.68% | -58.80% | +39.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -52.78% | +29.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.17% | 33.74% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и GDLC
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.85% | 13.98% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.45% | 36.64% | +15.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.30% | 49.05% | +22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.73% | 73.66% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.73% | 94.14% | -23.41% |
Сравнение комиссий MNRS и GDLC
И MNRS, и GDLC имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и GDLC
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.37% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and GDLC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.85%) compared to GDLC (13.98%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, MNRS leads with 95.10% vs -44.01% for GDLC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 13.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 95.10% return vs -44.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS and GDLC have the same expense ratio: 0.59% per year.
MNRS has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for GDLC.
MNRS is categorized as Blockchain, while GDLC is Cryptocurrency. MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор