Сравнение MNRS с GBTC
MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, MNRS returned 112.67% vs -40.35% for GBTC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNRS charges 0.59%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности MNRS и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNRS показывает доходность 62.19%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%.
MNRS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 23.67%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 112.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -40.35%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 49.21%
Сравнение доходности по годам MNRS и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 62.19% | 12.66% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -17.82% |
Correlation
The correlation between MNRS and GBTC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between MNRS and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNRS vs. GBTC — Ранг доходности на риск
MNRS
GBTC
Сравнение MNRS c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNRS | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.85 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.81 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.40 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNRS | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.93 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MNRS и GBTC
Максимальная просадка MNRS за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNRS и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNRS | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -89.91% | +33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.70% | -49.87% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -49.87% | +39.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -43.43% | +19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.94% | 28.81% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNRS и GBTC
Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что MNRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNRS | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 9.07% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.30% | 33.86% | +18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.18% | 43.69% | +26.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.43% | 62.44% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.43% | 82.20% | -11.77% |
Сравнение комиссий MNRS и GBTC
MNRS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNRS и GBTC
Дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MNRS and GBTC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (19.78%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, MNRS dropped -56.70% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, MNRS leads with 112.67% vs -40.35% for GBTC. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 112.67% return vs -40.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
MNRS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for GBTC.
MNRS is categorized as Blockchain, while GBTC is Cryptocurrency. MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Their fees differ too: 0.59% for MNRS and 1.50% for GBTC.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNRS и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор