Сравнение MNDIX с VLEOX

С начала года, MNDIX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MNDIX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции VLEOX немного впереди с 10.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MNDIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS New Discovery Fund (MNDIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNDIX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLEOX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNDIX и VLEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MNDIX и VLEOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

MNDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%.

Максимальная просадка MNDIX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDIX и VLEOX.

MFS New Discovery Fund (MNDIX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что MNDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.