Сравнение MNA с HFXI
MNA (IQ Merger Arbitrage ETF) and HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) are both exchange-traded funds - MNA is a Hedge Fund fund tracking the IQ Merger Arbitrage Index, while HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MNA returned 3.01%/yr vs 12.32%/yr for HFXI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MNA charges 0.77%/yr vs 0.20%/yr for HFXI.
Доходность
Сравнение доходности MNA и HFXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNA показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции MNA уступали акциям HFXI по среднегодовой доходности: 3.01% против 12.32% соответственно.
MNA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 3.01%
HFXI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам MNA и HFXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 1.98% | 8.59% | 4.93% | 0.18% | -1.61% | -3.24% | 2.72% | 4.70% | 2.13% | 5.97% |
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 18.33% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 22.68% |
Correlation
The correlation between MNA and HFXI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2015 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNA vs. HFXI — Ранг доходности на риск
MNA
HFXI
Сравнение MNA c HFXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNA | HFXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.38 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 13.18 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNA и HFXI
Максимальная просадка MNA за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNA и HFXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNA | HFXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -32.42% | +15.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -10.84% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -13.52% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -22.35% | +12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.68% | -32.42% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.53% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -5.43% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.77% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNA и HFXI
Текущая волатильность для IQ Merger Arbitrage ETF (MNA) составляет 1.38%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что MNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNA | HFXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 7.10% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 14.10% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 16.01% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 15.13% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 16.57% | -10.05% |
Сравнение комиссий MNA и HFXI
MNA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNA и HFXI
MNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 3.27% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
MNA IQ Merger Arbitrage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
MNA and HFXI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFXI has higher volatility (7.10%) compared to MNA (1.38%). In terms of maximum drawdown, MNA dropped -16.68% vs HFXI's -32.42%.
On 10-year performance, HFXI leads with 12.32% vs 3.01% for MNA. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MNA has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HFXI has performed better with a 12.32% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.77% for MNA.
HFXI has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for MNA.
MNA is categorized as Hedge Fund, while HFXI is Foreign Large Cap Equities. MNA tracks IQ Merger Arbitrage Index, while HFXI tracks FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.77% for MNA and 0.20% for HFXI.
HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNA и HFXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор