PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMUFX с GASFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с GASFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и GASFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMUFX и GASFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMUFX
MFS Utilities Fund		8.62%14.32%11.38%-2.28%0.35%13.86%6.04%24.91%0.85%14.69%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		13.22%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у GASFX с доходностью 13.22%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям GASFX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.04% соответственно.

MMUFX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.21%
С начала года
8.62%
6 месяцев
8.05%
1 год
22.76%
3 года*
10.74%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.37%

GASFX

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.89%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.16%
1 год
16.05%
3 года*
16.48%
5 лет*
14.62%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Utilities Fund

Hennessy Gas Utility Fund

Часто сравнивают с MMUFX:
MMUFX с FSTEXMMUFX с VFIAXMMUFX с SPYMMUFX с FDFIXMMUFX с FLCSXMMUFX с UTESMMUFX с FUTY
Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с BTC-USDGASFX с IAUMGASFX с FRURXGASFX с RYUIXGASFX с GABUX

Сравнение комиссий MMUFX и GASFX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GASFX в 1.00%.

GASFX
Hennessy Gas Utility Fund
MMUFX
MFS Utilities Fund

Доходность на риск

MMUFX vs. GASFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг доходности на риск MMUFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMUFX c GASFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMUFXGASFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.62

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.06

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

7.59

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMUFX vs. GASFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GASFX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и GASFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMUFXGASFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.96

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.07

Корреляция

Корреляция между MMUFX и GASFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и GASFX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GASFX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.52%3.83%3.72%5.82%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.09%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.11%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и GASFX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и GASFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMUFXGASFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-49.33%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-8.47%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-18.25%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-37.23%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-1.12%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-7.88%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.30%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и GASFX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMUFXGASFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.41%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

7.90%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

13.69%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.33%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.64%

-1.10%