PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMTM с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с USVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MMTM (State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MMTM returned 11.76%/yr vs 11.16%/yr for USVM. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MMTM charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 23.24%.

MMTM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
5.75%
С начала года
6.16%
1 год
14.78%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.38%
Всё время*
14.22%

USVM

1 день
-0.87%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
14.43%
С начала года
23.24%
1 год
36.14%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
Всё время*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MMTM

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
$309.15K$391.94K$394.43K

USVM

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
$4.19M$4.74M$4.69M

Сравнение доходности по годам MMTM и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		6.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%5.65%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		23.24%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between MMTM and USVM is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.56

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.74

The correlation between MMTM and USVM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMTM и USVM

Секторы
MMTM
USVM

Технологии

42.6%
9.6%

Коммуникационные услуги

11.4%
3.0%

Промышленность

11.0%
10.8%

Финансовые услуги

8.2%
24.6%

Потребительский циклический сектор

7.6%
12.3%

Здравоохранение

6.6%
12.6%

Энергетика

4.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.0%
7.3%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Недвижимость

1.6%
9.4%

Технологии

MMTM
42.6%
USVM
9.6%

Коммуникационные услуги

MMTM
11.4%
USVM
3.0%

Промышленность

MMTM
11.0%
USVM
10.8%

Финансовые услуги

MMTM
8.2%
USVM
24.6%

Потребительский циклический сектор

MMTM
7.6%
USVM
12.3%

Здравоохранение

MMTM
6.6%
USVM
12.6%

Энергетика

MMTM
4.5%
USVM
5.0%

Потребительский защитный сектор

MMTM
2.7%
USVM
3.6%

Коммунальные услуги

MMTM
2.0%
USVM
7.3%

Сырьевые материалы

MMTM
1.8%
USVM
1.7%

Недвижимость

MMTM
1.6%
USVM
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с PDPMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с SPTMMMTM с VLUMMTM с VFMO
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с LGLVUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

MMTM vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MMTM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMTMUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.48

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.61

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

4.34

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

16.83

-11.78

MMTM vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMTM и USVM

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-42.38%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-8.36%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-24.34%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-25.27%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-0.87%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-7.75%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.15%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и USVM

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.45%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

10.76%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

14.61%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

19.45%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

21.86%

-3.13%

Сравнение комиссий MMTM и USVM

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и USVM

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности USVM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.88%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.79%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMTM and USVM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMTM has higher volatility (5.56%) compared to USVM (3.45%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, MMTM leads with 11.76% vs 11.16% for USVM. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMTM has performed better with a 11.76% return vs 11.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.88% for MMTM.

MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Victory. Their fees differ too: 0.12% for MMTM and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор