PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMTM с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с USVM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds - MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index while USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MMTM returned 12.36%/yr vs 12.16%/yr for USVM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMTM charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 22.25%.

MMTM

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.07%
6 месяцев
3.09%
С начала года
4.87%
1 год
14.75%
3 года*
18.46%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.13%

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMTM и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		4.87%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%5.65%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between MMTM and USVM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.74

The correlation between MMTM and USVM shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMTM и USVM

Секторы
MMTM
USVM

Технологии

32.3%
8.7%

Финансовые услуги

15.1%
25.1%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.3%

Здравоохранение

10.7%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.0%

Промышленность

7.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.7%

Недвижимость

3.0%
9.6%

Коммунальные услуги

2.4%
7.4%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Энергетика

1.6%
5.1%

Технологии

MMTM
32.3%
USVM
8.7%

Финансовые услуги

MMTM
15.1%
USVM
25.1%

Потребительский циклический сектор

MMTM
12.1%
USVM
12.3%

Здравоохранение

MMTM
10.7%
USVM
12.8%

Коммуникационные услуги

MMTM
7.4%
USVM
3.0%

Промышленность

MMTM
7.3%
USVM
10.6%

Потребительский защитный сектор

MMTM
6.2%
USVM
3.7%

Недвижимость

MMTM
3.0%
USVM
9.6%

Коммунальные услуги

MMTM
2.4%
USVM
7.4%

Сырьевые материалы

MMTM
1.9%
USVM
1.7%

Энергетика

MMTM
1.6%
USVM
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с PDPMMTM с VOOMMTM с SPTMMMTM с VLUMMTM с VFMO
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

MMTM vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMTMUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.35

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.43

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

4.13

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

15.64

-9.80

MMTM vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа USVM равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMTM и USVM

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-42.38%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-8.36%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-24.34%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-25.27%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

0.00%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-7.80%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.20%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и USVM

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.95%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

10.89%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

14.67%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

19.55%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

21.90%

-3.23%

Сравнение комиссий MMTM и USVM

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и USVM

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности USVM в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.89%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMTM and USVM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMTM has higher volatility (5.47%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, MMTM leads with 12.36% vs 12.16% for USVM. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMTM has performed better with a 12.36% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.89% for MMTM.

MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Victory Capital. Their fees differ too: 0.12% for MMTM and 0.29% for USVM.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор