PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с ULVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds - MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index while ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MMTM returned 13.50%/yr vs 11.43%/yr for ULVM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MMTM charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у ULVM с доходностью 14.84%.

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%

ULVM

1 день
-0.13%
1 месяц
3.70%
С начала года
14.84%
6 месяцев
14.92%
1 год
28.96%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMTM и ULVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%5.65%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		14.84%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%

Correlation

The correlation between MMTM and ULVM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.80

Over the past year, the correlation between MMTM and ULVM has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MMTM и ULVM

Секторы
MMTM
ULVM

Технологии

29.5%
13.1%

Финансовые услуги

16.0%
22.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
5.3%

Здравоохранение

10.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.5%

Промышленность

7.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.7%

Недвижимость

3.1%
8.7%

Коммунальные услуги

2.6%
12.6%

Сырьевые материалы

2.0%
4.1%

Энергетика

1.7%
3.4%

Технологии

MMTM
29.5%
ULVM
13.1%

Финансовые услуги

MMTM
16.0%
ULVM
22.5%

Потребительский циклический сектор

MMTM
12.4%
ULVM
5.3%

Здравоохранение

MMTM
10.8%
ULVM
10.1%

Коммуникационные услуги

MMTM
7.7%
ULVM
3.5%

Промышленность

MMTM
7.6%
ULVM
12.2%

Потребительский защитный сектор

MMTM
6.7%
ULVM
4.7%

Недвижимость

MMTM
3.1%
ULVM
8.7%

Коммунальные услуги

MMTM
2.6%
ULVM
12.6%

Сырьевые материалы

MMTM
2.0%
ULVM
4.1%

Энергетика

MMTM
1.7%
ULVM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с USVMULVM с JPUSULVM с ONEV

Доходность на риск

MMTM vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.71

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.82

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

4.50

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

18.64

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа ULVM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.71

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.58

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MMTM и ULVM

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-40.71%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-6.47%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-18.14%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-19.77%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.13%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.75%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.56%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и ULVM

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) составляет 2.35%, в то время как у VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что MMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.96%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

7.97%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

10.74%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

15.48%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

18.86%

-0.21%

Сравнение комиссий MMTM и ULVM

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ULVM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и ULVM

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности ULVM в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.58%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMTM and ULVM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULVM has higher volatility (2.96%) compared to MMTM (2.35%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, MMTM leads with 13.50% vs 11.43% for ULVM. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MMTM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MMTM has performed better with a 13.50% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ULVM.

ULVM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.78% for MMTM.

MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Victory Capital. Their fees differ too: 0.12% for MMTM and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор