PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MMTM с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с SPVM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MMTM (State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - MMTM tracks the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MMTM returned 14.38%/yr vs 12.17%/yr for SPVM. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MMTM charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции SPVM по среднегодовой доходности: 14.38% против 12.17% соответственно.

MMTM

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
5.75%
С начала года
6.16%
1 год
14.78%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.38%
Всё время*
14.22%

SPVM

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
9.45%
С начала года
15.62%
1 год
29.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.17%
Всё время*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MMTM

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
$309.15K$391.94K$394.43K

SPVM

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
$743.42K$1.11M$1.23M

Сравнение доходности по годам MMTM и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		6.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		15.62%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Correlation

The correlation between MMTM and SPVM is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.57

Over the past year, the correlation between MMTM and SPVM has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MMTM и SPVM

Секторы
MMTM
SPVM

Технологии

42.6%
6.2%

Коммуникационные услуги

11.4%
2.7%

Промышленность

11.0%
9.4%

Финансовые услуги

8.2%
36.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
3.7%

Здравоохранение

6.6%
8.6%

Энергетика

4.5%
11.8%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.7%

Коммунальные услуги

2.0%
13.4%

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Недвижимость

1.6%
2.1%

Технологии

MMTM
42.6%
SPVM
6.2%

Коммуникационные услуги

MMTM
11.4%
SPVM
2.7%

Промышленность

MMTM
11.0%
SPVM
9.4%

Финансовые услуги

MMTM
8.2%
SPVM
36.8%

Потребительский циклический сектор

MMTM
7.6%
SPVM
3.7%

Здравоохранение

MMTM
6.6%
SPVM
8.6%

Энергетика

MMTM
4.5%
SPVM
11.8%

Потребительский защитный сектор

MMTM
2.7%
SPVM
4.7%

Коммунальные услуги

MMTM
2.0%
SPVM
13.4%

Сырьевые материалы

MMTM
1.8%
SPVM
3.5%

Недвижимость

MMTM
1.6%
SPVM
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с PDPMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с SPTMMMTM с VLUMMTM с VFMO
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с FMTMSPVM с VTV

Доходность на риск

MMTM vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MMTM c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MMTMSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.58

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.74

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

4.43

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

17.07

-12.03

MMTM vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MMTM и SPVM

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-45.35%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-6.57%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-18.66%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-19.48%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-45.35%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-0.96%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.94%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.70%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и SPVM

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.05%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

7.68%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.28%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

16.56%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

19.51%

-0.78%

Сравнение комиссий MMTM и SPVM

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и SPVM

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPVM в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.88%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.92%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

MMTM and SPVM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMTM has higher volatility (5.56%) compared to SPVM (3.05%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs SPVM's -45.35%.

On 10-year performance, MMTM leads with 14.38% vs 12.17% for SPVM. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MMTM has performed better with a 14.38% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.88% for MMTM.

MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for MMTM and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор