PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMTM с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMTM с SKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMTM (SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - MMTM is a Momentum fund tracking the S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while SKOR is a Corporate Bonds fund tracking the NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MMTM returned 15.00%/yr vs 2.85%/yr for SKOR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MMTM charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for SKOR.

Доходность

Сравнение доходности MMTM и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMTM показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции MMTM превзошли акции SKOR по среднегодовой доходности: 15.00% против 2.85% соответственно.

MMTM

1 день
-1.07%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.16%
6 месяцев
9.58%
1 год
24.27%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.50%
10 лет*
15.00%

SKOR

1 день
-0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.29%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.78%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMTM и SKOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		9.16%13.26%29.94%22.49%-16.12%26.33%19.27%29.98%-4.62%24.41%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.33%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-1.25%4.38%

Correlation

The correlation between MMTM and SKOR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.13

The correlation between MMTM and SKOR shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с MMTM:
MMTM с MTUMMMTM с SPYMMTM с VOOMMTM с PDPMMTM с SPTMMMTM с VFMOMMTM с VLU
Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с FBNDSKOR с GABF

Доходность на риск

MMTM vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMTM
Ранг доходности на риск MMTM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMTM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMTM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMTM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMTM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMTM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMTM c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMTMSKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.95

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.91

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.54

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

9.09

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMTM vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMTM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKOR равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMTM и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMTMSKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.41

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.63

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MMTM и SKOR

Максимальная просадка MMTM за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMTM и SKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMTMSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-15.98%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-2.09%

-7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-3.11%

-18.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-15.13%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-15.98%

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.78%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.65%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.58%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MMTM и SKOR

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что MMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMTMSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

0.85%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

1.99%

+8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

2.72%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

4.42%

+13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

4.90%

+13.75%

Сравнение комиссий MMTM и SKOR

MMTM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SKOR в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMTM и SKOR

Дивидендная доходность MMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SKOR в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMTM
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF		0.78%0.86%0.83%1.16%1.67%0.95%1.14%1.55%1.64%1.52%1.98%1.68%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.67%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы

MMTM and SKOR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMTM has higher volatility (2.35%) compared to SKOR (0.85%). In terms of maximum drawdown, MMTM dropped -33.85% vs SKOR's -15.98%.

On 10-year performance, MMTM leads with 15.00% vs 2.85% for SKOR. On fees, MMTM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MMTM has performed better with a 15.00% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMTM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for SKOR.

SKOR has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 0.78% for MMTM.

MMTM is categorized as Momentum, while SKOR is Corporate Bonds. MMTM tracks S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index, while SKOR tracks NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. They also come from different issuers: State Street and Northern Trust. Their fees differ too: 0.12% for MMTM and 0.22% for SKOR.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMTM и SKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор